Algorisme RLS

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L'algorisme RLS (de l'anglès, recursive-Least-Squares algorithm ) s'usa en filtres adaptatius per trobar els coeficients del filtre que permeten obtenir el mínim quadrat del senyal d'error (definit com la diferència entre el senyal desitjat i el senyal produït a la sortida del filtre) en forma recursiva.

Motivació[modifica | modifica el codi]

Considereu el model de sèries temporals lineal

 y (n+1) = w x (n)+e (n)

on  e (n) \sim N (0, 1) és soroll blanc. Desitgem estimar el paràmetre  w mitjançant quadrats mínims. A cada instant  N ens referim al nou estimador de quadrats mínims per  \hat{w}_N . A mesura que passa el temps, voldríem evitar repetir l'algorisme per trobar el nou estimador  \hat{w}_{N+1} en termes de  \hat{w}_{N}, sinó actualitzar-utilitzant diferents tècniques.

L'avantatge de l'ús de l'algorisme RLS és que no hi ha necessitat d'invertir matrius extremadament grans, estalviant així poder de còmput.

Vegeu també[modifica | modifica el codi]