Curtosi

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Una distribució normal amb curtosi 0

En la teoria de la probabilitat i estadística, la curtosi (del grec: κυρτός, kyrtos o kurtos; edifici) és la mesura la forma i el grau d'apuntament d'una distribució de probabilitat. En altres paraules, la curtosi mesura si la distribució és apuntada o és aplanada en relació a una distribució normal posant el focus en la forma de les cues laterals. Com més alta sigui la curtosi d'una distribució significarà que la variància és menor, fet que significa que els successos s'esdevenen prop la mitjana.

Un distribució amb coeficient de curtosi de 0 (o gairebé) s'anomena mesocúrtica; una amb valors negatius indica un pic baix i unes cues amples en ambdós costats, s'anomena platicúrtica; una amb valors positius indica un apuntament del pic i unes cues estretes, s'anomena leptocúrtica.

En finances s'utilitza com a indicador de la volatilitat que presenta la cotització d'un valor financer.

Curtosis en distribucions ben conegudes[modifica | modifica el codi]

Curtosis en diferents distribucions

En aquest exemple, comparem diverses distribucions ben conegudes de diferents famílies paramètriques. Totes les densitats considerades aquí són unimodals i simètriques, amb una mitjana i l'asimetria de zero.

Bibliografia[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Curtosi Modifica l'enllaç a Wikidata
  • «Kurtosis». Investor glossary. [Consulta: 27 d'abril, 2011]. (anglès)