Harry Markowitz

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Premi Nobel
Premi Nobel d'Economia
(1990)

Harry Max Markowitz (Chicago, EUA 1927) és un economista i professor universitari nord-amricà guardonat amb el Premi Nobel d'Economia l'any 1990.

Biografia[modifica | modifica el codi]

Va néixer el 24 d'agost de 1927 a la ciutat de Chicago, població situada a l'estat nord-americà d'Illinois. Va estudiar economia a la Universitat de Chicago, en la qual es va doctorar l'any 1955. Després de formar part de la Rand Corporation i l'empresa informàtica IBM fou nomenat professor d'economia financera a la Universitat de Nova York.

Recerca econòmica[modifica | modifica el codi]

Durant la seva estada a l'empresa informàtica IBM va desenvolupar el llenguatge informàtic anomenat Simscript, llenguatge creat per escriure programes d'anàlisi econòmic.

Amb l'elaboració del seu article "Portafolio Selection" (1952) va analitzar les millors condicions per a l'elecció per part dels individus o empreses, en una situació d'incertasa i amb el menor marge de risc. Markowitz va mostrar com la conducta racional de l'inversor consisteix a maximitzar els rendiments esperats i, per tant, minimitzar el risc (acció observada mitjançant l'estudi de la variància).

L'any 1990 fou guardonat amb el Premi Nobel d'Economia pels seus estudis de la teoria econòmica enfocats en el camp empresarial, juntament amb Merton Miller i William Sharpe. Un premi no exempt de polèmica donada la seva utilitat puntual dins la vasta ciència econòmica.

Obra seleccionada[modifica | modifica el codi]

  • 1952: "Portfolio Selection". Journal of Finance, Vol. 7, Iss. 1, p. 77-91
  • 1959: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
  • 1987: Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]