Matemàtica financera: diferència entre les revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca
m
Robot: Reemplaçament automàtic de text (- + )
m (r2.7.1) (Robot afegeix: fa:مالیه ریاضیاتی)
m (Robot: Reemplaçament automàtic de text (- + ))
'''Matemàtica financera''' és una branca de la [[matemàtica aplicada]] que s'ocupa dels mercats financers i que estudia les variacions quantitatives que es produeix en els capitals financers en el transcurs del temps. El tema naturalment té una propera relació amb la disciplina de l'[[economia financera]], però el seu objecte d'estudi és més angost i el seu enfoc més abstracte.
 
Generalment les matemàtiques financeres derivaran a una extensió del model matemàtic o els models de l'anàlisi numèrica suggerits per l'economia financera. En la pràctica la matemètica financera s'ensolapa fortament amb el camp de l'[[enginyeria financera]] i es pot dir que són en gran part sinònimes centrant-se la darrera en aplicacions i la primera en models i derivacions. El ''teorema fonamental de l'arbitratge lliure dels preus'' (''fundamental theorem of arbitrage-free pricing'') és un dels teoremes clau de la matemàtica financera. Moltes universitats ofereixen graus en matemàtica financera.
== Història ==
[[Louis Bachelier]] va iniciar la matemàtica financera l'any 1900 amb la publicació de ''The Theory of Speculation'' (''La teoria de l'especulació'') on presentava l'ús del [[moviment brownià]] per avaluar les opcions del mercat. Tanmateix aquesta obra no va tenir repercusió fora dels cercles acadèmics.
851.856

modificacions

Menú de navegació