Vés al contingut

Matemàtica financera: diferència entre les revisions

m
Robot substitueix 'repercusió' per 'repercussió'
m (Robot: Reemplaçament automàtic de text (- + ))
m (Robot substitueix 'repercusió' per 'repercussió')
Generalment les matemàtiques financeres derivaran a una extensió del model matemàtic o els models de l'anàlisi numèrica suggerits per l'economia financera. En la pràctica la matemètica financera s'ensolapa fortament amb el camp de l'[[enginyeria financera]] i es pot dir que són en gran part sinònimes centrant-se la darrera en aplicacions i la primera en models i derivacions. El ''teorema fonamental de l'arbitratge lliure dels preus'' (''fundamental theorem of arbitrage-free pricing'') és un dels teoremes clau de la matemàtica financera. Moltes universitats ofereixen graus en matemàtica financera.
== Història ==
[[Louis Bachelier]] va iniciar la matemàtica financera l'any 1900 amb la publicació de ''The Theory of Speculation'' (''La teoria de l'especulació'') on presentava l'ús del [[moviment brownià]] per avaluar les opcions del mercat. Tanmateix aquesta obra no va tenir repercusiórepercussió fora dels cercles acadèmics.
 
[[Harry Markowitz]] va ser l'autor del primer treball influent de matemàtica financera amb la seva teoria de l'optimització del portafoli (''portfolio optimization'') utilitzant la variança mitjana del portafoli per jutjar les estrategies inversores i usant la [[regressió lineal]] per entendre i quantificar el [[risc]]. Simultàniament, [[William Forsyth Sharpe|William Sharpe]] determinà la correlació entre els mercats i per això junt amb Merton Miller va rebre l'assimilat com a [[Nobel]] d'Economia (''Nobel Memorial Prize in Economic Sciences'').
1.347.353

modificacions