Va ser esmentat per primera vegada l'any 1558 en fonts escrites de l'Orde Livonià amb el nom en alemany de Kreslau. L'església catòlica es va construir el 1676 pels jesuïtes i la ciutat es va convertir en el centre situat més al nord del moviment jesuïta a la frontera amb les zones dominades per les esglésies protestants i ortodoxes. Kraslava va rebre l'estatus de ciutat el 16 d'abril de 1923.