Procés gamma: diferència entre les revisions
Pàgina nova, amb el contingut: «miniatura|337x337px|Dos camins de dos processos gamma diferents. són exemples de processos de gravamen. són subordinats, és a dir, no són decreixents. També conegut com el '''procés (Moran-)Gamma,''' <ref name=":0">{{Citation|title=The Poisson Point Process|date=2008|url=https://doi.org/10.1007/978-1-84800-048-3_24|pages=525–542|editor-last=Klenke|editor-first=Achim|access-date=2023-04-04|place=London|publisher=Spring...». |
(Cap diferència)
|
Revisió del 23:45, 16 abr 2023
També conegut com el procés (Moran-)Gamma, [1] el procés gamma és un procés aleatori estudiat en matemàtiques, estadística, teoria de probabilitats i estocàstica. El procés gamma és un procés estocàstic o aleatori que consisteix en distribucions gamma distribuïdes de manera independent on representa el nombre d'ocurrències d'esdeveniments de 0 a temps . La distribució gamma té un paràmetre d'escala i paràmetre de forma , sovint escrit com . [2] Tots dos i ha de ser superior a 0. El procés gamma s'escriu sovint com on representa el temps des de 0. El procés és un procés de Lévy que augmenta el salt pur amb mesura d'intensitat per tot positiu . Així salts la mida dels quals es troba en l'interval es produeix com un procés de Poisson amb intensitat El paràmetre controla la velocitat d'arribada de salts i el paràmetre d'escala controla inversament la mida del salt. Se suposa que el procés comença a partir d'un valor 0 a t=0 significat . [3]
El procés gamma de vegades també es parametritza en termes de la mitjana ( ) i la variància ( ) de l'increment per unitat de temps, que equival a i .
La distribució marginal d'un procés gamma en el temps és una distribució gamma amb mitjana i la variància
És a dir, la seva densitat està donat per [4]
Referències
- ↑ Klenke, Achim, ed. (2008), The Poisson Point Process, London: Springer, pàg. 525–542, ISBN 978-1-84800-048-3, doi:10.1007/978-1-84800-048-3_24, <https://doi.org/10.1007/978-1-84800-048-3_24>. Consulta: 4 abril 2023
- ↑ Klenke, Achim, ed. (2008), The Poisson Point Process, London: Springer, pàg. 525–542, ISBN 978-1-84800-048-3, doi:10.1007/978-1-84800-048-3_24, <https://doi.org/10.1007/978-1-84800-048-3_24>. Consulta: 4 abril 2023
- ↑ «Gamma Process - an overview | ScienceDirect Topics» (en anglès). https://www.sciencedirect.com.+[Consulta: 16 abril 2023].
- ↑ «stochastic processes - Simulation of Gamma process (distribution of increments)» (en anglès). https://quant.stackexchange.com.+[Consulta: 16 abril 2023].